Calculadora de bonos

Calcula la rentabilidad, la duración y la sensibilidad de un bono ante los tipos de interés

€ Euro
$ Dólar
Valor nominal del bono
El importe que el emisor devuelve al vencimiento (valor facial).
Cupón anual (%)
%
El interés que paga el bono cada año sobre el valor nominal.
Frecuencia del cupón
Años hasta el vencimiento
📅años
Precio de mercado actual
Lo que cuesta comprar el bono hoy. Si es menor que el nominal, cotiza "bajo par".
Rentabilidad al vencimiento (YTM)
La rentabilidad real anual si mantienes el bono hasta el final.
Cupón anual
Rentabilidad corriente
Duración de Macaulay
años
Duración modificada
Sensibilidad a los tipos (duración modificada)
Si los tipos suben 1% →
Si los tipos bajan 1% →
Relación precio – rentabilidad del bono
Curva precio-rentabilidad Tu bono ahora
Análisis avanzado. La duración estima bien los cambios de precio para variaciones pequeñas de tipos, pero pierde precisión en variaciones grandes. La convexidad corrige esa estimación y explica por qué la curva precio-rentabilidad no es una línea recta, sino curva.
Convexidad
Precio teórico (según YTM)
Estimación con duración (tipos +1%)
Aproximación lineal — sobreestima la caída
Estimación con duración + convexidad (+1%)
Corregida — más precisa
Escenario de tipos Solo duración Duración + convexidad Precio estimado
📚 Entender los bonos — conceptos clave
📜
¿Qué es un bono? Es un préstamo que le haces a un emisor (un Estado o una empresa). A cambio, te paga intereses periódicos (el cupón) y te devuelve el valor nominal al vencimiento. Es renta fija porque conoces de antemano esos pagos.
⚖️
Por qué el precio baja cuando suben los tipos. Es la relación más importante de los bonos: es inversa. Si compras un bono al 4% y luego los tipos suben al 6%, tu bono paga menos que los nuevos, así que su precio baja para seguir siendo atractivo. Y al revés: si los tipos bajan, tu bono vale más.
📏
Qué mide la duración. La duración indica cuánto se moverá el precio del bono ante un cambio de tipos. Una duración modificada de 8 significa que si los tipos suben un 1%, el precio cae aproximadamente un 8%. A mayor duración, mayor sensibilidad y mayor riesgo de tipo de interés.
📈
Para qué sirve la convexidad. La duración asume una relación lineal, pero la realidad es curva. La convexidad mide esa curvatura y afina la estimación. Gracias a ella, un bono gana más cuando los tipos bajan de lo que pierde cuando suben lo mismo — una convexidad alta es favorable para el inversor.
💡
YTM vs cupón. El cupón es fijo, pero la rentabilidad al vencimiento (YTM) depende del precio que pagues. Si compras el bono por debajo del nominal, tu YTM será mayor que el cupón; si lo compras por encima, menor. El YTM es la métrica que permite comparar bonos distintos de forma justa.